Modèles aléatoires en finance mathématique [ Livre] : cours du CIMPA, Marrakech, Maroc / Sous la direction de M'hamed Eddahbi, Said Hamadène, Youssef Ouknine ; rédigé par T.R. Bielecki, M. Jeanblanc, M.Rutkowski, D. Talay
Langue : anglais.Publication : Paris : Hermann, Cop 2009, impr. 2009, 91-Courtaboeuf : Acort EuropeDescription : 1 volume de 67-159-68 pages : couverture illustrée en couleur ; 24 cm.ISBN : 978-2-7056-6970-6.Collection: Travaux en cours, 77Dewey : 332.015 1, 22Classification : Résumé : L'école CIMPA intitulée "Modèles aléatoires en finance mathématique" a été organisée à Marrakech en avril 2007 en collaboration avec l'Université Cadi Ayyad, le CIMPA et l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques. Une participation active de doctorants et de chercheurs confirmés. Lors de cette école, plusieurs cours et exposés de recherche en mathématiques financières et domaines connexes ont été dispensés. Cet ouvrage est donc une compilation des cours donnés par les professeurs M. Jeanblanc, M.Rutkowski et D.Talay. Le premier cours est relatif aux processus de sauts et leurs applications en mathématiques financières, le second traité des méthodes stochastiques en modélisation du risque de crédit. Le dernier cours est une introduction d'outil mathématiques nécessaire à la définition, l'analyse et le contrôle du risque de modèle en finance..Sujet - Nom commun: Finances -- Mod�eles math�ematiques | Risque| Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Notes | Date de retour prévue |
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Livre
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Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 332.015 1 EDD (Parcourir l'étagère) | Disponible | New 2017 |
Contient les cours de l'école CIMPA organisée du 9 au 20 avril 2007, à l'Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc
Notes bibliogr.
L'école CIMPA intitulée "Modèles aléatoires en finance mathématique" a été organisée à Marrakech en avril 2007 en collaboration avec l'Université Cadi Ayyad, le CIMPA et l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques. Une participation active de doctorants et de chercheurs confirmés.
Lors de cette école, plusieurs cours et exposés de recherche en mathématiques financières et domaines connexes ont été dispensés. Cet ouvrage est donc une compilation des cours donnés par les professeurs M. Jeanblanc, M.Rutkowski et D.Talay. Le premier cours est relatif aux processus de sauts et leurs applications en mathématiques financières, le second traité des méthodes stochastiques en modélisation du risque de crédit. Le dernier cours est une introduction d'outil mathématiques nécessaire à la définition, l'analyse et le contrôle du risque de modèle en finance.
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