Options, futures et autres actifs dérivés (notice n° 146650)
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| 000 -Label | |
|---|---|
| leader | 03379cam a2200361 4500 |
| 001 - Numéro de notice | |
| Numéro d'identification notice | FRBNF438942410000006 |
| 010 ## - ISBN | |
| ISBN | 978-2-326-00049-0 |
| qualificatif | br. |
| disponibilité et/ou prix | 61 EUR |
| 021 ## - dépôt légal | |
| numéro | DLE-20140911-55391 |
| 073 #0 - EAN | |
| Numéro | 9782326000490 |
| 100 ## - Données générales de traitement | |
| données générales de traitement | 20140911d2014 k y0frey50 ba |
| 101 1# - Langue | |
| langue du document | français |
| langue de l'oeuvre originale | anglais |
| 105 ## - Zone de données codées : textes, monographies | |
| données codées - monographies | y z 000aa |
| 106 ## - Zone de données codées : forme de la ressource | |
| données codées - textes - caractéristiques physiques | r |
| 200 1# - Titre | |
| titre propre | Options, futures et autres actifs dérivés |
| type de document | Livre |
| Auteur | John Hull |
| Auteur secondaire | Édition française dirigée par Patrick Roger |
| -- | Traduction et adaptation, Patrick Roger, Christophe Hénot, Laurent Deville |
| 205 ## - Mention d'édition | |
| mention d'édition | 9e édition |
| 210 ## - Editeur | |
| lieu de publication | [Montreuil] |
| nom de l'éditeur | Pearson |
| date de publication | cop 2014 |
| 215 ## - Description | |
| Importance matérielle | 1 vol. (XXVII-913 p.) |
| autres carac. matérielles | graphisme, couverture illustrée en couleur |
| format | 24 cm. |
| 300 ## - Note | |
| note | En appendice, choix de documents |
| 300 ## - Note | |
| note | Notes bibliographie Glossaire |
| 300 ## - Note | |
| note | Index |
| 330 ## - Résumé | |
| Résumé | Véritable référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. Parmi ses points forts: -L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés: contrats à terme, options, futures, swaps, etc. -De nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options. - Un usage raisonné des mathématiques: explications claires, sélection de l'essentiel. - Une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise. - Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement (« Corrigés » publiés chez le même éditeur). Actualisée et enrichie, cette neuvième édition se distingue notamment par: - Un chapitre inédit consacré aux taux sans risque, au risque de crédit et aux coûts de financement. - De nouveaux éléments sur l'utilisation des taux OIS (overnight indexed swap) dans le cadre des contrats d'actifs dérivés. - Des compléments sur la régulation des marchés de gré à gré. - La présentation de nouveaux produits, comme les options DOOM traitées sur le CBOE. Le logiciel Derivagem offert! Grâce à votre code personnel, fourni à la fin de ce manuel, vous pouvez accéder à la dernière version du logiciel créé par l'auteur (DerivaGem 3.00). Avec ce programme, vous pourrez calculer la valeur des options (européennes, américaines et exotiques), les lettres grecques, les dérivés de taux d'intérêt, mais aussi développer vos propres applications de calcul à partir de fonctions choisies. Le logiciel, en version originale, est maintenant compatible Mac et UNIX, et son installation est simplifiée. |
| 454 #1 - traduit de | |
| titre | Options, future an other derivatives |
| 606 ## - sujets | |
| sujet | Marché financier |
| subdivision du sujet | Problèmes et exercices |
| code du système d'indexation | rameau |
| koha internal code | 1041 |
| 606 ## - sujets | |
| sujet | Options (finances) |
| subdivision du sujet | Problèmes et exercices |
| code du système d'indexation | rameau |
| koha internal code | 1062 |
| 606 ## - sujets | |
| sujet | Marchés à terme d'instruments financiers |
| subdivision du sujet | Problèmes et exercices |
| code du système d'indexation | rameau |
| koha internal code | 1041 |
| 676 ## - classification | |
| indice Dewey | 332.607 6 |
| édition | 22 |
| 686 ## - classification | |
| code du système | Cadre de classement de la Bibliographie nationale fran�caise |
| 700 ## - Auteur | |
| auteur | Hull |
| partie du nom autre que l'élément d'entrée | John C. |
| dates | 1946-.... |
| code de fonction | Auteur |
| koha internal code | 1054 |
| 702 ## - Nom de personne - mention de responsabilité secondaire | |
| nom | Roger |
| prénom | Patrick |
| dates | 1956-.... |
| code de fonction | Directeur de la pub |
| -- | Traducteur |
| koha internal code | 1055 |
| 702 ## - Nom de personne - mention de responsabilité secondaire | |
| nom | Hénot |
| prénom | Christophe |
| code de fonction | Traducteur |
| koha internal code | 1056 |
| 702 ## - Nom de personne - mention de responsabilité secondaire | |
| nom | Deville |
| prénom | Laurent |
| code de fonction | Traducteur |
| koha internal code | 1057 |
| 801 #0 - source de catalogage | |
| agence de catalogage | FR-751131015 |
| date de la transaction | 20140911 |
| règles de catalogage utilisées | AFNOR |
| code du format utilisé | intermrc |
| Propriétaire | dépositaire permanent | niveau de localisation | Code barre | cote | Statut | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat | 2ème étage | 58985 | 332.607 6 HUL | Exclu du prêt | New 2017 |
| Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat | 2ème étage | 58986 | 332.607 6 HUL | Exclu du prêt | New 2017 |
| Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat | 2ème étage | 58987 | 332.607 6 HUL | Exclu du prêt | New 2017 |
| Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat | 2ème étage | 59034 | 332.607 6 HUL | Exclu du prêt | New 2017 |
| Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat | 2ème étage | 60384 | 332.607 6 HUL | Exclu du prêt | New 2017 |